¿Con qué frecuencia una inversión mensual da beneficios?

En un reciente artículo he visto una gráfica en la que se muestra cuántas veces perderemos dinero según el tiempo que tengamos el dinero invertido. Los datos se refieren a una inversión en acciones americanas de gran capitalización.

Un resumen de ese artículo se ve en esta tabla

Periodo de inversiónNúmero de periodos en los que hay pérdidasNúmero de periodos en los que hay ganancias
Mensual40%60%
20 años0%100%

Es decir, si invertimos nuestro dinero sólo un mes, el 40% de las veces perderemos dinero y el 60% de las veces ganaremos dinero.

Me gusta comprobar las afirmaciones que leo por mí mismo haciendo los números así que, en este artículo, tenemos este…

Objetivo

Para el índice MSCI World Gross en dólares,

el objetivo de este artículo es calcular, para inversiones de un mes, el número de veces que se incurre en pérdidas.

Es decir, estamos buscando en cuántos casos el valor del índice al final del mes m+1 es inferior al valor del índice al final del mes m. Para entender mejor la información que estamos buscando, consideremos los primeros datos del índice

En este ejemplo, para el día 31/12/69 hubo pérdida porque el índice paso de 100 el día 31/12/1969 a 94,528 el día 30/1/70. Por otro lado, para el día 30/1/70 hubo ganancia porque el índice paso de 94,528 el día 30/1/1970 a 97,558 el día 27/2/70.

Materiales

Vamos a usar los datos del índice MSCI World Gross en dólares desde el 31/12/1969 al 28/2/2022.

Incluye en total 627 precios del índice. Corresponden a los años entre 1970 y 2021, en total 52 años completos, junto con el 31/12/1969, 31/1/2022 y 28/2/2022. Disponemos del precio del índice el siguiente mes en 626 observaciones (es decir, todas ellas menos la observación del 28/2/2022).

Pueden verse los datos aquí

Resultados

Estudiando los datos anteriores, llegamos a los siguientes resultados

Total de observaciones mensualesNúmero de veces en que hay pérdidas mensualesNúmero de veces en que hay ganancias mensuales
626235
(37,53%)
391
(62,46%)
Número de meses con pérdidas respecto al mes anterior

Conclusión

Los resultados que obtenemos para el índice MSCI World Gross en dólares están en línea con los resultados del artículo de referencia. El porcentaje de meses con pérdidas en el índice MSCI World Gross es del 37,53% frente al 40% que se obtiene en el artículo.

Este cálculo me servirá, en el siguiente post, para estudiar el coste de una inversión en un robo advisor que ofrece una posibilidad muy interesante respecto al coste de su gestión:

Sin embargo, comprobaremos que el reclamo de ‘gratis’…puede salirnos caro.

Como reza el dicho inglés ‘»There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch»,’

Referencias

https://www.finect.com/grupos/schroders/articulos/datos-ayudar-inversores-mantener-calma-invertir-crisis

Un comentario en “¿Con qué frecuencia una inversión mensual da beneficios?

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